В п. Меню настройка->хранение и доступ, написано: ваш администратор отключил поддержку карт памяти. Как включить?
Добрался до ПК. Оказалось, что для моего почтового ящика в MS Exchange установлена политика синхронизации ActiveSync "по умолчанию", которая запрещает использование съемных носителей на телефоне. В консоли управления MS Exchange подключил другую политику с разрешенным использованием съемных устройств, обновил на телефоне в хабе содержимое ящика и все встало на свои места.